O postojanju te svetice svjedoči tek natpis iz IV. ili V. stoljeća pronađen u Kölnu koji spominje mučeničku smrt Uršule i drugih djevica (na tom mjestu poslije je podignuta crkva), te više inačica divne legende o njezinu mučeništvu.
Po jednoj od verzija, Uršula je bila kći kršćanskoga kralja Teonesta u Bretanji i živjela je u V. stoljeću. Kako to u legendama biva, bila je izuzetno lijepa i svestrano nadarena. Salijetali su je prosci, a ona ih je sve odbijala. I tako sve dok njezinu ruku za svoga sina Konona nije zaprosio sam engleski kralj Agripa. Uršula se tada dobro zamislila. Kako tek tako odbiti jednoga kralja? Zato je smislila tri "nemoguća" uvjeta za svoj pristanak: prvo, da joj pošalju deset djevica za pratilice a da svaka od njih ima još tisuću svojih pomoćnica, drugo, da joj dopusti da prije udaje tri godine putuje i hodočasti u velika svetišta, i treće, da kraljević Konon i sav njegov dvor prijeđu na kršćanstvo, jer neće se valjda udati za poganina.
Očekivalo se brzo englesko odustajanje od svadbe, no Uršulina mudrost, ljepota i odlučnost toliko su očarale prosce da su na sve uvjete pristali. I tako se skupilo čak 11.000 djevica – Uršulinih pratilica na hodočašću u Rim. Na povratku, kod Kölna cijelu povorku napali su Huni i pobili sve djevice osim Uršule. Nju je, kao kraljevsku kćer, sebi za ženu želio uzeti vođa Huna. Kad je ona to odrješito odbila, on je odapeo tri strelice u njezino srce.
Iako tako romansirana i "nakićena", ta je legenda na pravi način komunicirala sa svojim vremenom (IX. i X. st.), te je potaknula silno štovanje Uršule i njezinih prijateljica (kojih je ukupno bilo, najvjerojatnije, tek 11 a ne 11.000). Kult sv. Uršule brzo se proširio, iz Kölna (kojemu je svetica i danas zaštitnica) u Španjolsku, Italiju, Dansku, Francusku... Sveticu se zazivalo za pomoć u doba ratova, za sretnu smrt, za ozdravljenje od opekotina. Štovali su je i kao zaštitnicu dobroga braka, učiteljica, trgovaca sukna, poslije i kao zaštitnicu studentske mladeži.
U srednjem vijeku nastale su brojne bratovštine sv. Uršule, kojima su članovi bili čak biskupi i kraljevi, a u 16. stoljeću sv. Anđela Merici osnovala je red koji je stavila pod zaštitu sv. Uršule, poznate uršulinke koje i dan danas tako revno djeluju, osobito na području odgoja.
